山东省东营市是吕剧的发源地，东营区牛庄镇时家村(原属广饶县)民间艺人时殿元等是吕剧的主要创始人。吕剧由民间说唱艺术山东琴书演变而来。山东琴书最早产生于鲁西南一带，后演变为南路、北路、东路3个流派。清光绪六年(1880年)，山东琴书传入广饶北部。当时，位于黄河入海口处的广饶县北部和利津县东部尚无防洪大堤，任黄河漫流入海，每至汛期，黄水漫溢，穷苦百姓不得不背井离乡，以逃荒要饭谋生。为多求施舍，许多灾民行乞时演唱民间小曲，民间艺人逐渐增多。山东琴书传入后，民间艺人争相学唱，以此作为谋生手段。至光绪二十二年(1896年)，山东琴书在广北一带普及，职业琴书艺人渐多，较著名的有张兰田、张志田、商秀岭、时殿元等人。其中北路琴书艺人时殿元独辟奚径，在广泛吸收其它戏曲、曲艺艺术成分的基础上，把山东琴书由坐唱形式改为化装演出，首创化装扬琴，成为吕剧的主要创始人。上妆琴书，(或化妆扬琴)是有琴书演化来的。当初因演带有驴子的戏《王小赶脚》，也被称为驴戏。从形式看，它与当地流行的跑驴跑旱船等民间艺术形式是分不开的。 
    山东琴书分南、北、东三路。清末流行于黄河下游的北路琴书，经广饶县琴书艺人时殿元(1863～1948)和谭秉伦、崔兴乐等，把《王小赶脚》改为化装演唱，形成了化装扬琴。因开始化装演《王小赶脚》用过驴形道具，曾被称为“驴戏”；在临邑、济阳一带称为“迷戏”,在胶东叫“蹦蹦戏”,1950年定名为吕剧。早期的化装扬琴专业艺人很少，但在惠民、博兴一带农村，几乎村村都有业余的“拉地摊”演出。它曾和五音戏、莱芜梆子等同台演出，并在表演、化装、打击乐方面受到流行于惠民一带的东路梆子和京剧的影响。初具戏曲形式后，活动范围扩大到昌潍、胶东半岛。1925年，黄文徵、黄文信等的“黄家班”和“庆和班”、“义和班”先后进入济南市演出。
    驴戏起源于广饶，后在胶东广为流传。随着吕戏剧目的丰富,在不同地区产生了不同的看法：扬琴戏、捋戏、迷戏、蹦蹦戏，都是指的这个剧种。
    解放后，在党和人民的培育下，它很快成为雅俗共赏，引人入胜的山东主要地方戏曲之一。当时只有两个吕剧专业团体：山东省吕剧团和济南市吕剧团。省吕剧团是解放后组建的新型专业艺术团体。济南市吕剧团是由鲁声琴剧团改称的。它的前身是解放前长期活动在济南商埠一带的化妆扬琴——艺和班。1956年成立了广饶县第一个属民办公助的专业吕剧团。1959年12月成立了广饶县吕剧团，该团成立后曾多次赴淄博、济南、河北等省市演出，为吕剧艺术事业的发展做出了贡献。1979年在原垦利县文艺宣传队的基础上正式成立了垦利县吕剧团。1986年演出的小吕剧《考丈人》曾被山东电视台拍成艺术片在全省播放，并在全国电视艺术片评奖活动中获三等奖。1988年，利津县京剧团也根据群众的要求改为利津县吕剧团。
    到五十年代末，山东省已有近三十个吕剧专业团体先后成立。不仅山东省内，就连东北的黑龙江、辽宁、南方的江苏省、以及西北的新疆等地，也建起了吕剧专业团体。吕剧起源于明末清初，由民间杂曲小调逐步演变成为独具特色的地方剧种。吕剧的唱腔和表演艺术蕴涵着浓郁的乡村气息，许多优秀剧目生动地反映出齐鲁民俗风情，内容健康活泼，戏词风趣诙谐，具有较高的思想性和艺术性，因而雅俗共赏，不仅在我国北方流行甚广，而且风靡全国，成为亿万群众喜闻乐见的一种著名地方戏曲。市、县吕剧团历年演出的剧目主要有：传统戏《后娘打孩子》、《三打四劝》、《李怀玉借妻》、《王定保借当》、《借年》、《井台会》、《小姑贤》等近20出，现代戏《李二嫂改嫁》、《小二黑结婚》、《中秋之夜》、《沂河两岸》、《都愿意》、《半边天》、《隔墙姐妹》、《王邪招亲》等。